Kyoko YAGI

研究業績一覧

学術論文 (査読付き)
1. 佐藤公俊・八木恭子・澤木勝茂， "感染症の確率的SIRモデルによるロックダウンの発出・解除に関する最適停止問題について，" リアルオプション研究， Vol.15，pp.1-16，(2023年12月)．
2. Kimitoshi Sato, Kyoko Yagi and Masahito Shimazaki, "A Stochastic Inventory Model for a Random Yield Supply Chain with Wholesale-price and Shortage Penalty Contracts," Asia-Pacific Journal of Operational Research, Vol.35(6), 1850040, (November 2018).
3. Katsumasa Nishide and Kyoko Yagi, "Investment under Regime Uncertainty: Impact of Competition and Preemption," International Journal of Industrial Organization, Vol.45, pp.47-58, (March 2016).
4. Kyoko Yagi and Katsushige Sawaki, "The Valuation of Callable Moving Strike Convertible Bonds," Journal of Japan Society of Business Mathematics, Vol.34(1/2), pp.19-32, (2013).
5. Kyoko Yagi and Ryuta Takashima, "The Impact of Convertible Debt Financing on Investment Timing," Economic Modelling, Vol.29(6), pp.2407-2416, (November 2012)．
6. Kyoko Yagi and Katsushige Sawaki, "The Pricing and Optimal Strategies of Callable Warrants," European Journal of Operational Research, Vol.206(1), pp.123-130, (October 2010)．
7. Kyoko Yagi and Katsushige Sawaki, "The Valuation of Callable-Puttable Reverse Convertible Bonds," Asia-Pacific Journal of Operational Research, Vol.27(2), pp.1-21, (April 2010)．
8. Ryuta Takashima, Kyoko Yagi and Hiroshi Takamori, "Government Guarantees and Risk Sharing in Public-Private Partnership," Review of Financial Economics, Vol.19(2), pp.78-83, (April 2010)．
9. Katsushige Sawaki, Atsuo Suzuki and Kyoko Yagi, "The Valuation of Callable Financial Commodities with Two Stopping Boundaries," In: M. Kijima, M. Egami, K. Tanaka and Y. Muromachi (Eds.), Recent Advances in Financial Engineering, World Scientific, Singapore, pp.189-200, (June 2009).
10. Kyoko Yagi and Katsushige Sawaki, "On the Valuation and Optimal Boundaries of Convertible Bonds with Call Notice Periods," In: T. Dohi, S. Osaki and K. Sawaki (Eds.), Recent Advances in Stochastic Operations Research, World Scientific, Singapore, pp.189-202, (January 2007).
11. Kyoko Yagi and Katsushige Sawaki, "The Valuation and Optimal Strategies of Callable Convertible Bonds," Pacific Journal of Optimization, Vol.1, No.2, pp.375-386，(May 2005)．
12. 八木恭子・澤木勝茂， "償還条項付き転換社債の評価について，" 経営財務研究， Vol.23，No.2，pp.68-84，(2005年4月)．
会議論文 (査読付き)
1. Kyoko Yagi and Ryuta Takashima, "Convertible Subordinated Debt Financing and Optimal Investment Timing," Proceedings of 2011 Asian Conference of Management Science & Applications, pp.1507-1514, (December 2011).
2. Kyoko Yagi, Ryuta Takashima and Katsushige Sawaki, "An Optimal Investment Policy in Equity-Debt Financed Firms with Finite Maturities," Lecture Notes in Operations Research, Vol.12, pp.288-295, (August 2010).
3. Kyoko Yagi and Katsushige Sawaki, "The Valuation of Callable, Puttable and Exchangeable Bonds," Proceedings of International Workshop on Recent Advances in Stochastic Operations Research II, pp.326-333, (March 2007).
4. Kyoko Yagi and Katsushige Sawaki, "On the Valuation and Optimal Boundaries of Convertible Bonds with Call Notice Periods," Proceedings of International Workshop on Recent Advances in Stochastic Operations Research, pp.298-305, (August 2005).
学術論文 (査読無)
1. Kyoko Yagi, Kimitoshi Sato and Kastushige Sawaki "Optimal Lockdown Decisions of the Stochastic SIR Model with the Allocation Medical Resources," RIMS Kokyuroku 2272 "Financial Modeling and Analysis," Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University, Japan, pp.46-62, (December 2023).
2. 佐藤公俊・澤木勝茂・八木恭子， "シナジー効果とリスク分散を考慮したリアルオプション手法による合併・買収の評価モデルについて," 日本リアルオプション学会機関誌「リアルオプションと戦略」，No.10, pp.35-41, (2019年5月).
3. Teruyoshi Suzuki and Kyoko Yagi, "Analysis on the Optimal Default Boundaries where Firm's Cross-ownership of Debts and Equities is Present," RIMS Kokyuroku 1933 "Financial Modeling and Analysis," Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University, Japan, pp.22-31, (February 2015).
4. Kyoko Yagi and Ryuta Takashima， "Do executive stock options affect corporate financing decisions?," 確率モデルシンポジウム報文集， pp.236-243, (2015年1月).
5. Kyoko Yagi and Ryuta Takahsima, "Investment Decisions and Debt Priority Structure : Straight Debt and Convertible Debt," RIMS Kokyuroku 1886 "Financial Modeling and Analysis," Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University, Japan, pp.131-145, (April 2014).
6. Ryuta Takashima and Kyoko Yagi, "Project Financing for Investments in Energy Technologies," RIMS Kokyuroku 1886 "Financial Modeling and Analysis," Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University, Japan, pp.165-180, (April 2014).
7. 西出勝正・八木恭子, "Competition and the Bad News Principle in a Real Options Framework," 日本リアルオプション学会機関誌「リアルオプションと戦略」，No.5, pp.10-13, (2014年3月).
8. Katsumasa Nishide and Kyoko Yagi, "Competition and the Bad News Principle in a Real Options Framework," 確率モデルシンポジウム報文集， p.191-193, (2014年1月).
9. Kyoko Yagi and Ryuta Takashima, "Investment decisions and debt priority structure: Straight debt and convertible debt," 確率モデルシンポジウム報文集， pp.194-203, (2014年1月).
10. Kyoko Yagi and Ryuta Takahsima, "The Effect of Executive Stock Option Grants on Financing Decisions," RIMS Kokyuroku 1818 "Financial Modeling and Analysis," Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University, Japan, pp.68-76, (December 2012).
11. Kyoko Yagi and Ryuta Takahsima, "The Impact of Callable Convertible Debt Financing on Investment Timing," RIMS Kokyuroku 1736 "Financial Modeling and Analysis," Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University, Japan, pp.161-175, (April 2011).
12. 八木恭子・高嶋隆太, "転換社債による資金調達と最適投資," MTECジャーナル,　三菱UFJトラスト投資工学研究所, pp.3-20, (2010年12月).
13. Kyoko Yagi and Ryuta Takashima, "Convertible Subordinated Debt Financing and Optimal Investment Timing," RIMS Kokyuroku 1675 "Financial Modeling and Analysis," Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University, Japan, pp.74-86, (February 2010).
14. 高森寛・高嶋隆太・八木恭子, "PFI事業におけるリスクとリターンの分担," 数理解析研究所講究録 1675 "ファイナンスの数理解析とその応用", 京都大学数理解析研究所, pp.60-73, (2010年2月).
15. Kyoko Yagi and Katsushige Sawaki, "The Valuation of Callable Currency Linked Bonds," RIMS Kokyuroku 1580 "Financial Modeling and Analysis," Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University, Japan, pp.49-57, (February 2008).
著書
1. 八木恭子・澤木勝茂，証券投資理論，ミネルヴァ書房，2018
2. Legrand, J.B. and Verheyen, L.T. (eds.), Real Options Analysis, Nova Science Publishers, 2011 (Ryuta Takashima and Kyoko Yagi, "Flexibility in Sequential Investment and Catastrophic Risk," pp.55-73).
3. 秋田県立大学経営システム工学科編, 経営システム工学とその周辺, 横浜図書, 2011 (八木恭子, "第6章オプションの価格付け," pp.59-68).
4. 木島正明監訳, 金融工学ハンドブック, 朝倉書店, 2009 (八木恭子, "第7章デリバティブの価格付けにおける変分法," pp.294-335).
  (Birge, J. R. and Linetsky, V. (eds): Handbooks in Operations Research and Management Science: Financial Engineering, Elsevier Science, 2007.)
学位論文
1. 博士(数理情報学): "On the Valuation and Optimal Strategies of Callable Convertible Bonds and Related Topics," 南山大学，(2007年 2月)．
2. 修士(経営学): "償還条項付き転換社債の評価について，" 南山大学，(2004年 1月)．
口頭発表 (国際)
1. Katsushige Sawaki, Kyoko Yagi and Kimitoshi Sato, "Optimal Timing and Terms of Mergers and Acquisitions Based on a Real Options Approach," 2018 INFORMS International Conference, Taipei, Taiwan, (June 2018).
2. Wenjun Chen, Teruyoshi Suzuki and Kyoko Yagi, "A Dynamic Model of Tender and Exchange Offer," Quantitative Methods in Finance 2017 Conference, Sydney, Australia, (December 2017).
3. Wenjun Chen, Teruyoshi Suzuki and Kyoko Yagi, "A Dynamic Model of Tender and Exchange Offer," Mathematics of Risk-Conference, Creswick, Australia, (November 2017).
4. Katsumasa Nishide, Teruyoshi Suzuki and Kyoko Yagi, "Default Contagion and Systemic Risk in the Presence of Credit Default Swaps," Mathematics of Risk-Conference, Creswick, Australia, (November 2017).
5. Katsumasa Nishide, Teruyoshi Suzuki and Kyoko Yagi, "Default Contagion and Systemic Risk in the Presence of Credit Default Swaps," Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics, 2017, Jozankei, Sapporo, Japan, (February 2017).
6. Teruyoshi Suzuki and Kyoko Yagi, "Debt-Equity Swap and Strategic Debt Service with Firms' Cross-holdings of Debts," Quantitative Methods in Finance 2016 Conference, Sydney, Australia, (December 2016).
7. Teruyoshi Suzuki and Kyoko Yagi, "Debt-Equity Swap and Strategic Debt Service with Firms' Cross-holdings of Debts," BACHELIER FINANCE SOCIETY 2016, New York, USA, (July 2016).
8. Katsumasa Nishide, Teruyoshi Suzuki and Kyoko Yagi, "Default Contagion and Systemic Risk in the Financial Markets with Credit Default Swap," BACHELIER FINANCE SOCIETY 2016, New York, USA, (July 2016).
9. Teruyoshi Suzuki and Kyoko Yagi, "Debt-Equity Swap and Strategic Debt Service with Firms' Cross-holdings of Debts," INFORMS International 2016 Meeting, Hawaii, USA, (June 2016).
10. Kyoko Yagi, "Debt-Equity Swap and Strategic Debt Service with Firms' Cross-holdings of Debts," 4th Asian Quantitative Finance Conference, Osaka, Japan, (February 2016).
11. Kyoko Yagi, "Debt-Equity Swap and Strategic Debt Service with Firms' Cross-holdings of Debts," Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics, 2016, Hokkaido, Japan, (February 2016).
12. Teruyoshi Suzuki and Kyoko Yagi, "Endogenous Default Model with Firms' Cross-holdings of Debts and Equities," Quantitative Methods in Finance 2015 Conference, Sydney, Australia, (December 2015).
13. Kyoko Yagi, "Endogenous Default Model with Firms' Cross-holdings of Debts and Equities," Stochastic Methods in Finance, Insurance and Statistics, Shoal Bay, Australia, (December 2015).
14. Teruyoshi Suzuki and Kyoko Yagi, "Debt negotiation with firms' cross-holdings of securities," Advanced Methods in Mathematical Finance, Angers, France, (September 2015).
15. Teruyoshi Suzuki and Kyoko Yagi, "Endogenous Default Model with Firms' Cross-holdings of Debts and Equities," 2015 CORS-INFORMS International Meeting, Montreal, Canada, (June 2015).
16. Kyoko Yagi and Ryuta Takashima, "Investment decisions and debt priority structure: Straight debt and convertible debt," INFORMS Annual Meeting 2014, San Francisco, USA, (November 2014).
17. Ryuta Takashima, Shohei Ohata and Kyoko Yagi, "Project Financing for Investments in Energy Technologies," INFORMS Annual Meeting 2013, Minneapolis, USA, (October 2013).
18. Kyoko Yagi and Ryuta Takashima, "The Effect of Executive Stock Option Grants on Investment and Financing Decisions," 26th European Conference on Operational Research, Rome, Italy, (July 2013).
19. Ryuta Takashima, Kyoko Yagi and Shohei Ohata, "Project Financing for Investments in Energy Technologies," 51st Meeting of the EWGCFM and 1st Conference of the RCEM & ICSTF, London, UK, (May 2013).
20. Kyoko Yagi and Ryuta Takashima, "The Effects of Executive Stock Option Grants on Financing Decisions," INFORMS Annual Meeting 2012, Phoenix, USA, (October 2012).
21. Kyoko Yagi and Ryuta Takashima, "The Effects of Executive Stock Option Grants on Financing Decisions," 2012 Asian Conference of Management Science & Applications (ACMSA2012), Chengdu and Jiuzhaigou, China, (September 2012).
22. Katsumasa Nishide and Kyoko Yagi, "Competition and the Bad News Principle in a Real Options Framework," 25th European Conference on Operational Research, Vilnius, Lithuania, (July 2012).
23. Kyoko Yagi and Ryuta Takashima, "Convertible Subordinated Debt Financing and Optimal Investment Timing," 2011 Asian Conference of Management Science & Applications (ACMSA2011), Sanya, Hainan, China, (December 2011).
24. Kyoko Yagi and Ryuta Takashima, "Convertible Debt Financing and Managerial Compensation," INFORMS Annual Meeting 2011, Charlotte, USA, (November 2011).
25. Kyoko Yagi and Ryuta Takashima, "Convertible Debt Financing and Managerial Compensation," OR 2011, Zurich, Switzerland, (August 2011).
26. Kyoko Yagi and Ryuta Takashima, "Optimal Investment Strategies: Straight vs. Convertible Debt Financing," INFORMS Annual Meeting 2010, Austin, USA, (November 2010).
27. Kyoko Yagi, Ryuta Takashima and Katsushige Sawaki, "An Optimal Investment Policy in Equity-Debt Financed Firms with Finite Maturities," International Symposium on Operations Research & Its Applications 2010, Chengdu, China, (August 2010).
28. Kyoko Yagi and Ryuta Takashima, "Convertible Subordinated Debt Financing and Optimal Investment Timing," BACHELIER FINANCE SOCIETY 2010, Toronto, Canada, (June 2010).
29. Kyoko Yagi, Ryuta Takashima and Ken-ichi Tanaka, "Facility Location Problem with Optimal Construction Timing under Uncertainty," APORS 2009, Jaipur, India, (December 2009).
30. Kyoko Yagi, Ryuta Takashima and Ken-ichi Tanaka, "Single Facility Location Problem with Optimal Construction Timing under Uncertainty," INFORMS Annual Meeting 2009, San Diego, USA, (October 2009).
31. Kyoko Yagi, Ryuta Takashima and Katsushige Sawaki, "An Optimal Investment Policy in Equity-Debt Financed Firms with Finite Maturities," KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 2009, Tokyo, (August 2009).
32. Kyoko Yagi, Ryuta Takashima and Katsushige Sawaki, "An Optimal Investment Policy in Equity-Debt Financed Firms with Finite and Infinite Maturities," 15th International Conference on Computing in Economics and Finance, Sydney, Australia, (July 2009).
33. Ryuta Takashima and Kyoko Yagi, "Optimal Investment Timing and Location under Uncertainty," 13th Annual International Conference on Real Options, Minho, Portugal and Santiago de Compostela, Spain, (June 2009).
34. Kyoko Yagi, Ryuta Takashima and Katsushige Sawaki, "An Optimal Investment Policy in Equity-Debt Financed Firms with Finite and Infinite Maturities," 13th Annual International Conference on Real Options, Minho, Portugal and Santiago de Compostela, Spain, (June 2009).
35. Kyoko Yagi, "The Valuation of Convertible Bonds with Parisian-Style Call Provisions," INFORMS Annual Meeting 2008, Washington D.C., USA, (October 2008).
36. Ryuta Takashima and Kyoko Yagi, "Optimal Investment and Location under Uncertainty," INFORMS Annual Meeting 2008, Washington D.C., USA, (October 2008).
37. Katsushige Sawaki, Atsuo Suzuki and Kyoko Yagi, "The Valuation of Callable Financial Commodities with Two Stopping Boundaries," 2008 Daiwa International Workshop on Financial Engineering, Tokyo, (August 2008).
38. Kyoko Yagi, Ryuta Takashima, Hiroshi Takamori and Katsushige Sawaki, "Timing of Convertible Debt Financing and Investment," BACHELIER FINANCE SOCIETY 2008, London, UK, (July 2008).
39. Katsushige Sawaki, Atsuo Suzuki and Kyoko Yagi, "The Valuation of Callable-Putable Contingent Claims with Some Applications into Structured Commodities," Asian FA-NFA 2008 International Conference, Yokohama, (July 2008).
40. Kyoko Yagi, Ryuta Takashima, Hiroshi Takamori and Katsushige Sawaki, "Timing of Convertible Debt Financing and Investment," The 8th Annual Hawaii International Conference on Business, Hawaii, USA, (May 2008).
41. Kyoko Yagi, "Timing of Convertible Debt Financing and Investment," Daiwa Young Researchers' International Workshop on Finance, Kyoto, (March 2008).
42. Kyoko Yagi and Katsushige Sawaki, "The Valuation of Callable Currency Linked Bonds," INFORMS Annual Meeting 2007, Seattle, USA, (November 2007).
43. Kyoko Yagi and Katsushige Sawaki, "The Valuation of Callable-Puttable-Exchangeable Bonds," 22nd European Conference on Operational Research, Prague, Czech Republic, (July 2007).
44. Kyoko Yagi and Katsushige Sawaki, "The Valuation of Callable, Puttable and Exchangeable Bonds," International Workshop on Recent Advances in Stochastic Operations Research, Nagoya, (March 2007).
45. Kyoko Yagi and Katsushige Sawaki, "On the Valuation of Callable Convertible Bonds with Reset Clauses of Conversion Price," BACHELIER FINANCE SOCIETY 2006, Tokyo, (August 2006).
46. Kyoko Yagi and Katsushige Sawaki, "The Valuation of Callable Convertible Bonds with Reset Clauses of Conversion Price," INFORMS International Hong Kong 2006, Hong Kong, (June 2006).
47. Kyoko Yagi and Katsushige Sawaki, "On the Valuation and Optimal Boundaries of Convertible Bonds with Call Notice Periods," International Workshop on Recent Advances in Stochastic Operations Research, Canmore, Canada, (August 2005).
48. Katsushige Sawaki and Kyoko Yagi, "The Valuation of Callable Convertible Bonds with Call Notice Periods," 2005 Daiwa International Workshop on Financial Engineering, Tokyo, (July 2005).
49. Kyoko Yagi and Katsushige Sawaki, "On the Valuation and Optimal Boundaries of Convertible Bonds with Call Notice Periods," 17th Triennial Conference of the International Federation of Operational Research Societies, Hawaii, USA, (July 2005).
口頭発表 (国内)
1. 西崎薫・内山朋規・八木恭子， "コモディティ市場におけるファクターの特徴とファクター間の関係性," JAFEE2023冬季大会, 東京大学, (2024年2月).
2. 八木恭子・佐藤公俊・澤木勝茂， "Optimal Lockdown Decisions of the Stochastic SIR Model Controlling Medical Resources," 2023年度数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」, 京都大学，(2023年8月)．
3. 佐藤公俊・八木恭子・澤木勝茂， "確率的SIRモデルによるロックダウンの最適停止問題," 日本経営工学会2022年春季大会, 神奈川大学, (2022年5月).
4. 佐藤公俊・八木恭子・澤木勝茂， "感染症の SIR モデルにおけるロックダウンの最適停止問題について," 日本リアルオプション学会2021年研究発表大会, オンラインZoom（北海道大学）, (2021年11月).
5. 鈴木輝好・八木恭子， "The Dynamics of Takeovers through Exchange Offers," 2020年度数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」, オンライン(Zoom)，(2020年9月)．
6. 澤木勝茂・佐藤公俊・八木恭子， "シナジー効果とリスク分散を考慮したリアルオプション手法による合併・買収の評価モデルについて," 日本オペレーションズ・リサーチ学会2019年春季研究発表会, 千葉工業大学, (2019年3月).
7. 西出勝正・鈴木輝好・八木恭子， "Default Contagion and Systemic Risk in the Presence of Credit Default Swaps," 日本オペレーションズ・リサーチ学会2018年秋季研究発表会, 名古屋市立大学, (2018年9月).
8. 陳文君・鈴木輝好・八木恭子， "The Dynamics of Exchange Offer," 日本ファイナンス学会第26回大会, 一橋大学, (2018年6月).
9. 西出勝正・鈴木輝好・八木恭子， "Default Contagion and Systemic Risk in the Presence of Credit Default Swaps," 日本経済学会2017年度春季大会, 立命館大学, (2017年6月).
10. 八木恭子， "Endogenous Default Model with Firms' Cross-holdings of Debts and Equities," 第26回青山ファイナンス研究会，青山学院大学，(2015年 6月)．
11. 鈴木輝好・八木恭子， "Towards a Credit Valuation of the Counter Parties Issuing Credit Default Swaps with their Assets and Liabilities Structures," 日本リアルオプション学会2015年研究発表大会，国際大学，(2015年10月)．
12. 鈴木輝好・八木恭子， "Endogenous Default Model with Firms' Cross-holdings of Debts and Equities," 琉球ファイナンス研究会，石垣市民会館，(2015年 7月)．
13. 鈴木輝好・八木恭子， "Endogenous Default Model with Firms' Cross-holdings of Debts and Equities," 日本ファイナンス学会第23回大会，東京大学，(2015年 6月)．
14. 金田裕哉・八木恭子・木村寛， "DEAを用いた都道府県の魅力度評価," 日本経営工学会2015年度春季大会，予稿集，pp.190-191，首都大学東京，(2015年5月)．
15. 八木恭子・髙嶋隆太， "Do executive stock options affect corporate financing decisions?," 2014年度確率モデルシンポジウム，東北大学，(2015年 1月)．
16. 越野広大・八木恭子・木村寛， "シーズン成績から評価するプロ野球選手の金融価値," 2014年度「都市のOR」ワークショップ，南山大学，(2014年12月)．
17. 中村俊晶・佐藤公俊・八木恭子・木村寛， "オプションを用いたチケット販売モデルのプロ野球日本シリーズへの応用," 2014年度「都市のOR」ワークショップ，南山大学，(2014年12月)．
18. 鈴木輝好・八木恭子， "Analysis on the Optimal Default Boundaries where Firm's Cross-ownership of Debts and Equities is Present," 平成26年度数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」, 京都大学，(2014年11月)．
19. 岸井貴大・八木恭子・木村寛， "送電網整備と風力発電事業に対する投資戦略," 日本リアルオプション学会2014年研究発表大会，東洋大学，(2014年11月)．
20. 佐藤公俊・八木恭子・嶋崎真仁， "不確実環境下の協調型サプライチェーンにおける最適在庫政策について," 日本設備管理学会平成26年度秋季発表大会，秋田県立大学，(2014年11月)．
21. 佐藤公俊・八木恭子・嶋崎真仁， "供給の不確実性と協調型在庫管理モデル," 日本オペレーションズ・リサーチ学会2014年秋季研究発表会，アブストラクト集，pp.16-17，北海道科学大学，(2014年 8月)．
22. 鈴木輝好・八木恭子， "Analysis on the Optimal Default Boundaries where Firm's Cross-ownership of Debts and Equities is Present," オペレーションズリサーチ学会北海道支部・サマースクール2014，斜里町公民館ゆめホール知床，(2014年 8月)．
23. 西出勝正・八木恭子， "Competition and the Bad News Principle in a Real Options Framework," 2013年度確率モデルシンポジウム，東京理科大学，(2014年 1月)．
24. 八木恭子・髙嶋隆太， "Investment decisions and debt priority structure: Straight debt and convertible debt," 2013年度確率モデルシンポジウム，東京理科大学，(2014年 1月)．
25. 都築貴文・八木恭子・高嶋隆太・相馬隆雄， "インフラ事業の民間資金活用に関する経済性分析," 2013年度「都市のOR」ワークショップ，南山大学，(2013年12月)．
26. 八木恭子， "The Effect of Executive Stock Option Grants on Financing Decisions," 京都大学経済研究所プロジェクト主催研究会，京都大学，(2013年 11月)．
27. 高嶋隆太・八木恭子， "Project Financing for Investments in Energy Technologies," 平成25年度数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」, 京都大学，(2013年11月)．
28. 八木恭子・高嶋隆太， "Investment Decisions and Debt Priority Structure: Straight Debt and Convertible Debt," 平成25年度数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」, 京都大学，(2013年11月)．
29. 岸井貴大・八木恭子・相馬隆雄， "景気変動を考慮した商業用店舗の賃貸戦略," 日本リアルオプション学会2013年研究発表大会，早稲田大学，(2013年11月)．
30. 都築貴文・八木恭子・高嶋隆太・相馬隆雄， "インフラ投資における法人税と補助金の効果について," 日本リアルオプション学会2013年研究発表大会，早稲田大学，(2013年11月)．
31. 西出勝正・八木恭子， "Competition and the Bad News Principle in a Real Options Framework," 日本オペレーションズ・リサーチ学会2013年秋季研究発表会，アブストラクト集，pp.208-209，徳島大学，(2013年 9月)．
32. 八木恭子・高嶋隆太， "Investment Decisions and Debt Priority Structure: Straight Debt and Convertible Debt," 日本オペレーションズ・リサーチ学会2013年秋季研究発表会，アブストラクト集，pp.202-203，徳島大学，(2013年 9月)．
33. 八木恭子・高嶋隆太， "Convertible Debt Financing and Managerial Compensation," 秋田県立大学第２回ファイナンス研究会，秋田県立大学，(2013年 7月)．
34. 八木恭子， "The Effect of Executive Stock Option Grants on Financing Decisions," 日本経営財務研究学会東日本部会，青山学院大学，(2013年 7月)．
35. 西出勝正・八木恭子, "Competition and the Bad News Principle in a Real Options Framework," 日本経済学会2013年春季大会，富山大学，(2013年6月)．
36. 八木恭子・高嶋隆太， "Optimal Investment and Debt Priority Structure in Convertible Debt Financing," 秋田県立大学第１回ファイナンス研究会，大学コンソーシアムあきたカレッジプラザ，(2013年 4月)．
37. 八木恭子・高嶋隆太， "The Effect of Executive Stock Option Grants on Financing Decisions," 持続可能なインフラストラクチャーの経済性・リスク分析研究会，琉球大学，(2013年 2月)．
38. 岸井貴大・八木恭子・相馬隆雄， "不確実性下における商業用店舗不動産の賃貸戦略に関する分析，" 2012年度「都市のOR」ワークショップ，南山大学，(2012年12月)．
39. 八木恭子， "The Effects of Executive Stock Option Grants on Financing Decisions," 横浜国立大学・南山大学共同ファイナンスワークショップ，南山大学，(2012年11月)．
40. Katsumasa Nishide and Kyoko Yagi, "Competition and the Bad News Principle in a Real Options Framework," 日本リアルオプション学会2012年研究発表大会，早稲田大学，(2012年11月)．
41. 八木恭子・高嶋隆太， "経営者へのストックオプション付与と資本構成," 日本リアルオプション学会2012年研究発表大会，早稲田大学，(2012年11月)．
42. 能登谷裕樹・八木恭子・相馬隆雄， "研究開発事業における税額控除の効果," 日本リアルオプション学会2012年研究発表大会，早稲田大学，(2012年11月)．
43. 八木恭子・高嶋隆太， "経営者へのストックオプション付与と資本構成," 平成24年度数理解析研究所/科学研究費補助金研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」, 京都大学，(2012年 9月)．
44. 八木恭子・高嶋隆太， "経営者へのストックオプション付与と資本構成，" 日本オペレーションズ・リサーチ学会2012年秋季研究発表会，アブストラクト集，pp.278-279，ウインクあいち，(2012年 9月)．
45. 八木恭子， "不確実性下における転換社債での資金調達による投資戦略について，" 横浜国立大学経済学部平成24年度近経研究会，横浜国立大学，(2012年 7月)．
46. 八木恭子，"転換社債発行企業の経営者報酬と資本構成，" 2011年度中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2011」，大阪大学，(2011年 12月)．
47. 八木恭子・高嶋隆太，"転換社債発行企業の経営者報酬と資本構成，" 日本リアルオプション学会2011年研究発表大会，青山学院大学，(2011年11月)．
48. 八木恭子・高嶋隆太，"転換社債発行企業の経営者報酬と資本構成，" 日本オペレーションズ・リサーチ学会2011年秋季研究発表会，アブストラクト集，pp.118-119，甲南大学，(2011年 9月)．
49. 八木恭子・高嶋隆太， "不確実性下における転換社債での資金調達による投資戦略について，" 持続可能なインフラストラクチャーの配置・運用と経済分析研究会，琉球大学，(2011年 7月)．
50. 八木恭子・高嶋隆太， "償還条項付き転換社債の発行における資本構成と最適投資，" 日本オペレーションズ・リサーチ学会2011年春季研究発表会，アブストラクト集，pp.72-73，電気通信大学，(2011年 3月)．
51. 八木恭子， "不確実性下における転換社債での資金調達による投資戦略について，" 福島大学共生システム理工学類産業システム工学専攻研究交流会，福島ビューホテル，(2011年 3月)．
52. 八木恭子， "The Impact of Callable Convertible Debt Financing on Investment Timing," 日本オペレーションズ・リサーチ学会研究部会「ファイナンス理論の展開」第7回研究会, 秋葉原ダイビル，(2011年 2月)．
53. 八木恭子・高嶋隆太， "The Impact of Callable Convertible Debt Financing on Investment Timing," 平成22年度数理解析研究所/科学研究費補助金研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」, 京都大学，(2010年11月)．
54. 八木恭子・高嶋隆太， "転換社債での資金調達による投資戦略と最適資本構成，" 日本リアルオプション学会2010年研究発表大会，東京大学，(2010年11月)．
55. 八木恭子・高嶋隆太， "Convertible Subordinated Debt Financing and Optimal Investment Timing," 日本ファイナンス学会第18回大会，予稿集，pp.417-426，上智大学，(2010年 5月)．
56. 八木恭子・高嶋隆太・田中健一， "競合施設の存在下での施設の立地場所と立地タイミングの同時決定モデル，" 日本オペレーションズ・リサーチ学会2010年春季研究発表会，アブストラクト集，pp.92-93，首都大学東京，(2010年 3月)．
57. 八木恭子・高嶋隆太・田中健一， "不確実性下での施設の立地場所と立地タイミングの同時決定モデル，" 日本リアルオプション学会2009年研究発表大会，信州大学，(2009年12月)．
58. 高嶋隆太・八木恭子・高森寛， "宿泊施設・事業のリスクとオプション価値，" 日本リアルオプション学会2009年研究発表大会，信州大学，(2009年12月)．
59. 八木恭子， "普通社債と転換社債の優先劣後構造と最適投資，" 2009年度第5回「数理ファイナンスセミナー」, 名古屋市立大学，(2009年12月)．
60. 八木恭子・高嶋隆太， "普通社債と転換社債の優先劣後構造と最適投資，" 平成21年度数理解析研究所/科学研究費補助金研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」, 京都大学，(2009年11月)．
61. 高森寛・高嶋隆太・八木恭子， "PFI事業におけるリスクとリターンの分担，" 平成21年度数理解析研究所/科学研究費補助金研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」, 京都大学，(2009年11月)．
62. 八木恭子・高嶋隆太， "普通社債と転換社債の優先劣後構造と最適投資，" 日本オペレーションズ・リサーチ学会2009年秋季研究発表会，アブストラクト集，pp.225-226，長崎大学，(2009年 9月)．
63. 八木恭子・高嶋隆太・澤木勝茂， "An Optimal Investment Policy in Equity-Debt Financed Firms with Finite and Infinite Maturities," 日本ファイナンス学会第17回大会，予稿集，pp.487-496，青山学院大学，(2009年 5月)．
64. 八木恭子， "転換社債による資金調達と最適投資，" 日銀セミナー, 日本銀行，(2009年 4月)．
65. 八木恭子・高嶋隆太・澤木勝茂， "有限期間における最適投資戦略と資本構成，" 日本オペレーションズ・リサーチ学会2009年春季研究発表会，アブストラクト集，pp.286-287，筑波大学，(2009年 3月)．
66. 高森寛・高嶋隆太・八木恭子， "PFIプロジェクトにおけるリターンとリスクの分担，" 日本オペレーションズ・リサーチ学会2009年春季研究発表会，アブストラクト集，pp.166-167，筑波大学，(2009年 3月)．
67. 八木恭子・高嶋隆太・田中健一， "将来人口の不確実性を考慮した施設の立地場所と立地タイミングの同時決定モデル，" 経済学研究会，琉球大学，(2009年 3月)．
68. 八木恭子・高嶋隆太・田中健一， "将来人口の不確実性を考慮した施設の立地場所と立地タイミングの同時決定モデル，" Risk Workshop 2009，名古屋市立大学，(2009年 2月)．
69. 高森寛・高嶋隆太・八木恭子， "合同リスク事業におけるリスクと事業果実の分担，" 金融工学2008科研費研究集会，北海道大学，(2009年 2月)．
70. 八木恭子・高嶋隆太・澤木勝茂， "有限期間における最適投資戦略と資本構成，" 金融工学2008科研費研究集会，北海道大学，(2009年 2月)．
71. 八木恭子・高嶋隆太・田中健一， "将来人口の不確実性を考慮した施設の立地場所と立地タイミングの同時決定モデル，" 2008年度「都市のOR」ワークショップ，南山大学，(2008年12月)．
72. 八木恭子・高嶋隆太， "有限期間における最適投資戦略と資本構成，" 横浜国立大学・南山大学共同ファイナンスワークショップ，南山大学，(2008年11月)．
73. 八木恭子・高嶋隆太， "有限期間における最適投資戦略と資本構成，" 日本リアルオプション学会2008年研究発表大会，予稿集，pp.91-94，明海大学，(2008年11月)．
74. 高森寛・高嶋隆太・八木恭子， "合同リスク事業の契約モデル，" 日本オペレーションズ・リサーチ学会2008年秋季研究発表会，アブストラクト集，pp.20-21，札幌コンベンションセンター，(2008年 9月)．
75. 八木恭子， "コールオプション条項付き転換社債の評価について，" 日本オペレーションズ・リサーチ学会2008年秋季研究発表会，アブストラクト集，pp.14-15，札幌コンベンションセンター，(2008年 9月)．
76. 八木恭子， "転換社債による資金調達と最適投資について，" 2008年度第1回「数理ファイナンスセミナー」, 名古屋市立大学，(2008年 5月)．
77. 高森寛・高嶋隆太・八木恭子， "サービス契約評価の基本モデル，" 日本オペレーションズ・リサーチ学会2008年春季研究発表会，アブストラクト集，pp.158-159，京都情報大学院大学，(2008年 3月)．
78. 八木恭子・高嶋隆太・高森寛， "転換社債による資金調達と最適投資，" 日本オペレーションズ・リサーチ学会2008年春季研究発表会，アブストラクト集，pp.8-9，京都情報大学院大学，(2008年 3月)．
79. 八木恭子， "償還条項付き転換社債の価値評価，" 日本オペレーションズ・リサーチ学会研究部会「ファイナンスと意志決定」第7回研究会, 秋葉原ダイビル，(2008年 1月)．
80. 八木恭子， "転換社債の価値評価: オプション評価からリアルオプションへの応用，" 2007年度南山大学経営研究センター研究プロジェクト「ファイナンス手法による安心・安全な社会の構築」第2回研究セミナー, 南山大学，(2008年 1月)．
81. 八木恭子・澤木勝茂， "The Valuation of Callable Currency Linked Bonds," 平成19年度数理解析研究所/科学研究費補助金研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」, 京都大学，(2007年11月)．
82. 八木恭子・高嶋隆太・高森寛， "供給セキュリティと予備生産容量オプション，" 日本リアルオプション学会2007年研究発表大会，予稿集，pp.78-81，南山大学，(2007年11月)．
83. 高森寛・高嶋隆太・八木恭子， "コンサルタント・サービスの価値評価とフイーの算定，" 日本リアルオプション学会2007年研究発表大会，予稿集，pp.19-22，南山大学，(2007年11月)．
84. 八木恭子・澤木勝茂， "償還条項付き為替リンク債の評価について，" 日本オペレーションズ・リサーチ学会2007年秋季研究発表会，アブストラクト集，pp.100-101，政策研究大学院大学，(2007年 9月)．
85. 八木恭子， "償還条項付き為替リンク債の評価について，" 2007年度南山大学経営研究センター研究プロジェクト「ファイナンス手法による安心・安全な社会の構築」第1回研究セミナー, 南山大学，(2007年 7月)．
86. 八木恭子・澤木勝茂， "On the Valuation and Optimal Strategies of Callable, Puttable and Exchangeable Bonds," 日本ファイナンス学会第15回大会，予稿集，pp.334-343，慶應義塾大学，(2007年 6月)．
87. 八木恭子・澤木勝茂， "買戻し請求権付き他社株転換社債の評価について，" 日本オペレーションズ・リサーチ学会2007年春季研究発表会，アブストラクト集，pp.80-81，鳥取大学，(2007年 3月)．
88. 八木恭子， "他社株転換条項付社債の評価について，" 横浜国立大学・南山大学共同ファイナンスワークショップ，南山大学，(2006年12月)．
89. 八木恭子・澤木勝茂， "The Valuation of Callable Moving Strike Convertible Bonds，" 第10回計画数学関係研究集会「数理モデルによる決定とその応用」，高知大学，(2006年10月)．
90. 八木恭子・澤木勝茂， "The Valuation of Moving Strike Convertible Bonds，" 日本経営財務研究学会第30回全国大会，学習院大学，(2006年9月)．
91. 八木恭子・澤木勝茂， "償還条項付き新株予約権の評価について，" 日本ファイナンス学会第14回大会，予稿集，pp.571-580，東京大学，(2006年 6月)．
92. 八木恭子・澤木勝茂， "転換価格下方修正条項付き転換社債の評価について，" 日本オペレーションズ・リサーチ学会2006年春季研究発表会，アブストラクト集，pp.22-23，中央大学，(2006年 3月)．
93. 八木恭子・澤木勝茂， "償還条項付新株引受権の評価，" 金融工学2005科研費研究集会， Proceedings, pp.10-20, 北海道大学，(2006年 2月)．
94. 澤木勝茂・八木恭子， "償還条項付新株引受権の評価，" 横浜国立大学・南山大学共同ファイナンスワークショップ，横浜国立大学，(2006年 2月)．
95. 八木恭子・澤木勝茂， "The Pricing of Convertible Bonds with Call Notice Periods，" SOR会第一回ワークショップ「確率モデル研究会」，南山大学，(2005年11月)．
96. 八木恭子・澤木勝茂， "消却条項付き新株予約権の評価について，" 日本経営財務研究学会第29回全国大会，報告要旨集，pp.58-59，兵庫県立大学，(2005年10月)．
97. 八木恭子・澤木勝茂， "消却条項付き新株予約権の評価について，" 日本オペレーションズ・リサーチ学会2005年秋季研究発表会，アブストラクト集，pp.132-133，神戸学院大学，(2005年 9月)．
98. 八木恭子・澤木勝茂， "繰上償還の事前通知条項が付与された転換社債の評価について，" 日本オペレーションズ・リサーチ学会2005年春季研究発表会，アブストラクト集，pp.212-213，東京農工大学，(2005年 3月)．
99. 八木恭子・瀬古進・澤木勝茂， "償還条項付き転換社債の価格の分解と最適行使境界について，" 日本オペレーションズ・リサーチ学会2004年秋季研究発表会，アブストラクト集，pp.126-127，東北大学，(2004年 9月)．
100. 八木恭子， "The Optimal Strategies and Boundaries of Callable Convertible Bonds," 最適停止問題ワークショップ，南山大学，(2004年 7月)．
101. 八木恭子， "The Pricing of Contingent Claims with Application," ファイナンス・ワークショップ，南山大学，(2003年12月)．
102. 澤木勝茂・八木恭子， "償還条項付き転換社債の評価について，" 日本経営財務研究学会第27回全国大会，報告要旨集，pp.26-27，四国大学，(2003年10月)．
103. 八木恭子・澤木勝茂， "償還条項付き転換社債の評価について，" 日本オペレーションズ・リサーチ学会2003年秋季研究発表会，アブストラクト集，pp.14-15，福岡大学，(2003年 9月)．
104. 八木恭子， "モンテカルロ法によるオプションの価格付けの研究，" 第30回日本オペレーションズ・リサーチ学会中部支部研究発表会， (2003年 3月)．
解説・記事
1. 北原知就・八木恭子・渡部大輔， "情報の窓-2016年春季研究発表会ルポ-，" オペレーションズ・リサーチ，Vol.61, No.8, pp.521-525, (2016年 8月).
2. 八木恭子， "[瞬間風速]～コラム～卒業を機に、自分を見直してみませんか?，" イスナ(秋田県立大学広報誌)，Vol.14, p.10, (2014年3月).
3. 八木恭子, "文科系?理科系?," ひとづくりとものづくり-秋田県立大学の挑戦-, さきがけ新書, pp.84-85, (2013年 7月).
4. 八木恭子， "[特集]きらり輝く県大ガールズ特集，" イスナ(秋田県立大学広報誌)，Vol.10, p.4, (2011年11月).
5. 高森寛・高嶋隆太・八木恭子， "公民連携-PPP-事業のリスク保証をインフラ投資，" オペレーションズ・リサーチ，Vol.55, No.6, pp.353--358, (2010年 6月).
6. 八木恭子， "情報の窓-APORS2009に参加して-，" オペレーションズ・リサーチ，Vol.55, No.5, p.311, (2010年 5月).
7. 八木恭子・稲川敬介， "特集「医療の効率化」-特集にあたって-，" オペレーションズ・リサーチ，Vol.54, No.7, p.372, (2009年 7月).
8. 八木恭子， "海外研究動向国際会議に参加して，" リアルオプションと戦略，No.3 pp.45-46, (2009年3月).
9. 八木恭子， "編集後記，" オペレーションズ・リサーチ，Vol.53, No.11, p.657, (2008年11月).
10. 後藤順哉・武田朗子・土村展之・八木恭子， "情報の窓-平成19年秋季研究発表会ルポ-，" オペレーションズ・リサーチ，Vol.53, No.1, pp.59-62, (2008年 1月).
査読経験
- 日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌
- 日本リアルオプション学会査読付論文誌「リアルオプション研究」
- Advances in Difference Equations
- Asian Journal of Management Science and Applications
- Asia-Pacific Journal of Operational Research
- Bachelier Finance Society
- European Journal of Operational Research
- INFORMATION
- Innovation and Supply Chain Management
- International Journal of Management Science and Engineering Management
- International Journal of Real Options and Strategy
- International Review of Economics and Finance
- Journal of Energy Engineering
- Journal of the Operations Research Society of Japan
- Proceedings of the KIER-TMU International Workshop 2010
討論経験
- 日本ファイナンス学会
- 日本経営財務研究学会東日本部会

Last updated: Feb. 19, 2024.

kyagi＠tmu.ac.jp

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